Сравнение CL с KO
CL (Colgate-Palmolive Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CL показывает доходность 18.45%, а KO немного выше – 19.04%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.55% против 9.37% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам CL и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CL and KO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.42 |
Over the past year, CL and KO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
KO:
$353.32B
CL:
$2.59
KO:
$3.18
CL:
35.53
KO:
25.85
CL:
9.18
KO:
3.12
CL:
3.57
KO:
7.19
CL:
510.43
KO:
10.53
CL:
$20.80B
KO:
$49.28B
CL:
$12.49B
KO:
$30.43B
CL:
$3.92B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. KO — Ранг доходности на риск
CL
KO
Сравнение CL c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.67 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 5.83 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и KO
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -68.23% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -7.87% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -16.26% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -17.27% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -36.99% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -3.30% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -16.07% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 3.59% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и KO
Colgate-Palmolive Company (CL) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.69% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.83% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 14.19% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 17.98% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.46% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.37% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и KO
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и KO
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CL and KO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to CL (7.69%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор