PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, DUK returned 8.48%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.87% соответственно.

DUK

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.75%
1 год
9.62%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.48%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		5.92%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between DUK and VWELX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.40

The correlation between DUK and VWELX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

DUK vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.09

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.89

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.67

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

12.31

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUK vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.09

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DUK и VWELX

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-36.12%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-6.78%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-11.98%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-20.88%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-25.33%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-2.39%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-3.92%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.47%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и VWELX

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.12%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.00%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

8.67%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

11.17%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

11.55%

+8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и VWELX

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.49%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

DUK and VWELX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (5.37%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор