Сравнение RVT с SHEL
RVT (Royce Value Trust Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RVT returned 12.64%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVT и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.03% соответственно.
RVT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 12.64%
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам RVT и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 12.34% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between RVT and SHEL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between RVT and SHEL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.14B
SHEL:
$247.11B
RVT:
$4.02
SHEL:
$6.39
RVT:
4.43
SHEL:
13.55
RVT:
12.52
SHEL:
0.95
RVT:
0.99
SHEL:
1.42
RVT:
$170.31M
SHEL:
$266.82B
RVT:
$304.06M
SHEL:
$41.65B
RVT:
$439.27M
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. SHEL — Ранг доходности на риск
RVT
SHEL
Сравнение RVT c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVT | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.00 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.40 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVT | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RVT и SHEL
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -71.57% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.81% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -18.47% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -25.04% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -71.57% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.13% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -16.74% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.85% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и SHEL
Royce Value Trust Inc. (RVT) и Shell plc (SHEL) имеют волатильность 5.90% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.98% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 17.50% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 21.15% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 25.22% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 30.84% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и SHEL
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.99% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVT and SHEL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (5.98%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs SHEL's -71.57%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор