Сравнение TD с RIO
TD (The Toronto-Dominion Bank) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 14.57% против 21.75% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам TD и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between TD and RIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
RIO:
$165.37B
TD:
$10.11
RIO:
$13.11
TD:
11.29
RIO:
7.70
TD:
1.50
RIO:
1.48
TD:
1.24
RIO:
2.66
TD:
$112.63B
RIO:
$111.41B
TD:
$59.49B
RIO:
$31.10B
TD:
$19.99B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. RIO — Ранг доходности на риск
TD
RIO
Сравнение TD c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 5.30 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 20.21 | +15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.79 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TD и RIO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -88.97% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -15.19% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -24.19% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.25% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -37.47% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.92% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -23.77% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.97% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и RIO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 11.37% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 23.90% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 28.93% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 29.23% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 30.63% | -8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и RIO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и RIO
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD and RIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs RIO's -88.97%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор