Сравнение CSCO с ADP
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 19.19% против 12.50% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам CSCO и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CSCO and ADP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CSCO and ADP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
ADP:
$92.16B
CSCO:
$3.00
ADP:
$10.72
CSCO:
41.42
ADP:
21.37
CSCO:
34.76
ADP:
1.61
CSCO:
8.15
ADP:
4.30
CSCO:
10.13
ADP:
14.51
CSCO:
$60.75B
ADP:
$21.60B
CSCO:
$39.08B
ADP:
$10.26B
CSCO:
$13.98B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. ADP — Ранг доходности на риск
CSCO
ADP
Сравнение CSCO c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.72 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -1.33 | +20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -1.16 | +4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.24 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и ADP
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -59.51% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -39.25% | +25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -40.78% | +20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -40.78% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -40.78% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -28.14% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -12.59% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 22.88% | -18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и ADP
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 9.30% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 20.42% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 24.35% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.05% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 24.48% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и ADP
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и ADP
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and ADP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs ADP's -59.51%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор