PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTI с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BTI returned 6.81%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.81% против 24.64% соответственно.

BTI

1 день
-0.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.89%
1 год
32.33%
3 года*
32.33%
5 лет*
17.04%
10 лет*
6.81%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTI
British American Tobacco p.l.c.		6.95%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between BTI and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.19

The correlation between BTI and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$130.90B

MSFT:

$3.07T

EPS

BTI:

$4.93

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

BTI:

12.12

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

BTI:

0.45

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

BTI:

2.55

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

BTI:

2.73

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$51.48B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$42.82B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$20.34B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

BTI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.47

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.49

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.35

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

-0.73

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.47

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BTI и MSFT

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-69.38%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-33.91%

+20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-33.91%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-37.15%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-37.15%

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-23.56%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-21.78%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

16.13%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и MSFT

British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.01% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

10.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

22.36%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

25.31%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

26.64%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

27.06%

-2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и MSFT

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.16%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
13.54B
82.89B
(BTI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTI и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности British American Tobacco p.l.c. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%202120222023202420252026
83.4%
67.6%
Активы портфеля
BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

BTI and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BTI (10.01%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs MSFT's -69.38%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор