Сравнение TD с BHP
TD (The Toronto-Dominion Bank) and BHP (BHP Group) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 21.94%/yr for BHP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 14.57% против 21.94% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам TD и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between TD and BHP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
BHP:
$212.97B
TD:
$10.11
BHP:
$8.51
TD:
11.29
BHP:
9.84
TD:
0.41
BHP:
2.72
TD:
1.50
BHP:
1.98
TD:
1.24
BHP:
4.23
TD:
$112.63B
BHP:
$107.64B
TD:
$59.49B
BHP:
$89.04B
TD:
$19.99B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. BHP — Ранг доходности на риск
TD
BHP
Сравнение TD c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 3.86 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 14.16 | +21.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.41 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TD и BHP
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -76.22% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -19.80% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -37.21% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -37.21% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -44.29% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.14% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -21.29% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.38% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BHP
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 12.75% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 25.95% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 31.73% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 32.31% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 32.31% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BHP
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и BHP
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and BHP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs BHP's -76.22%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор