Сравнение HD с DUK
HD (The Home Depot, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 8.48%/yr for DUK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.48% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
DUK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам HD и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.92% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between HD and DUK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
DUK:
$95.08B
HD:
$14.08
DUK:
$6.61
HD:
22.00
DUK:
18.47
HD:
1.85
DUK:
2.85
HD:
22.23
DUK:
1.78
HD:
$166.59B
DUK:
$33.29B
HD:
$55.19B
DUK:
$19.45B
HD:
$23.12B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. DUK — Ранг доходности на риск
HD
DUK
Сравнение HD c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.89 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.14 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.66 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HD и DUK
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -71.92% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -10.88% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -11.59% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -24.16% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -37.37% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -7.76% | -17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -10.85% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 4.51% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и DUK
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.37% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 11.14% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 14.64% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 17.83% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 20.40% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и DUK
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DUK в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.49% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и DUK
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
HD and DUK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор