Сравнение ADP с KR
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 12.50% против 7.71% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам ADP и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between ADP and KR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between ADP and KR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
KR:
$1.20
ADP:
21.37
KR:
52.67
ADP:
1.61
KR:
7.64
ADP:
4.30
KR:
0.28
ADP:
$21.60B
KR:
$147.23B
ADP:
$10.26B
KR:
$33.42B
ADP:
$6.51B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. KR — Ранг доходности на риск
ADP
KR
Сравнение ADP c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.15 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.29 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и KR
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -66.81% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -19.44% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -19.44% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -31.07% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -46.25% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -16.28% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -22.44% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 9.96% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и KR
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и The Kroger Co. (KR) имеют волатильность 9.30% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.14% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 20.12% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 27.52% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 26.86% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.95% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и KR
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и KR
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and KR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор