Сравнение MO с KO
MO (Altria Group, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.99% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам MO и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MO and KO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
KO:
$343.14B
MO:
$4.79
KO:
$3.18
MO:
14.87
KO:
25.04
MO:
0.32
KO:
3.02
MO:
5.49
KO:
6.96
MO:
$21.82B
KO:
$49.28B
MO:
$14.80B
KO:
$30.43B
MO:
$11.70B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. KO — Ранг доходности на риск
MO
KO
Сравнение MO c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.66 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MO и KO
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -68.23% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -7.89% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -16.26% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -17.27% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -36.99% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.91% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -16.09% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.03% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и KO
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.81% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 12.37% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.37% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 16.10% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.21% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и KO
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и KO
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MO and KO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs KO's -68.23%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор