Сравнение KR с RHHBY
KR (The Kroger Co.) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KR имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции RHHBY немного отстают с 7.66%.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам KR и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between KR and RHHBY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.14 |
The correlation between KR and RHHBY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
RHHBY:
$5.42
KR:
52.67
RHHBY:
9.33
KR:
0.28
RHHBY:
1.51
KR:
$147.23B
RHHBY:
$107.65B
KR:
$33.42B
RHHBY:
$79.28B
KR:
$5.29B
RHHBY:
$31.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
KR
RHHBY
Сравнение KR c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.43 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.49 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KR и RHHBY
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -45.73% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -19.38% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -23.46% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -40.88% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -40.88% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -13.99% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -12.84% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 7.91% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и RHHBY
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Roche Holding AG (RHHBY) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.10% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 18.55% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 27.48% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.39% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 22.58% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и RHHBY
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и RHHBY
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
KR and RHHBY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to RHHBY (8.10%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs RHHBY's -45.73%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор