Сравнение AAPL с T
AAPL (Apple Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 29.63% против 2.86% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам AAPL и T
Correlation
The correlation between AAPL and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between AAPL and T shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$8.24
T:
$3.04
AAPL:
36.61
T:
7.39
AAPL:
4.82
T:
0.31
AAPL:
9.94
T:
1.29
AAPL:
$451.44B
T:
$125.65B
AAPL:
$216.07B
T:
$105.41B
AAPL:
$153.63B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. T — Ранг доходности на риск
AAPL
T
Сравнение AAPL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.75 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.59 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.75 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.12 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и T
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -64.15% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -21.87% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -21.87% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -32.01% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -42.35% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -21.87% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -15.72% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 10.34% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и T
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.50% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 17.57% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 21.98% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.97% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 23.71% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и T
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности T в 4.93%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs T's -64.15%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор