PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roche Holding AG (RHHBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7711951043

Сектор

Healthcare

Основные показатели

Рыночная капитализация

$231.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.85

Цена/прибыль

19.37

PEG коэффициент

1.09

Годовой диапазон

$29.20 - $42.43

Целевая цена

$47.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RHHBY с BAYRY RHHBY с NNN RHHBY с CAH RHHBY с SCHD RHHBY с GSK RHHBY с VTI RHHBY с XLV RHHBY с UNH RHHBY с BLV RHHBY с VOO
Популярные сравнения:
RHHBY с BAYRY RHHBY с NNN RHHBY с CAH RHHBY с SCHD RHHBY с GSK RHHBY с VTI RHHBY с XLV RHHBY с UNH RHHBY с BLV RHHBY с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roche Holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
601.22%
402.54%
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Roche Holding AG показал доход в -0.73% с начала года и 0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Roche Holding AG составила 3.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RHHBY

С начала года

-0.73%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-3.06%

1 год

0.88%

5 лет

0.43%

10 лет

3.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RHHBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.01%-6.86%1.66%-6.58%7.34%8.31%16.84%4.49%-5.62%-2.85%-6.62%-0.73%
2023-0.00%-7.92%3.17%9.37%0.94%-3.51%1.31%-5.35%-7.37%-4.72%4.21%7.54%-4.02%
2022-5.94%-2.80%7.44%-6.54%-7.88%-1.95%-0.58%-2.48%0.45%1.77%-1.02%-4.33%-22.17%
2021-0.98%-5.32%1.75%0.37%7.49%7.38%2.70%4.06%-9.46%6.29%0.93%5.90%21.50%
20202.80%-4.57%4.91%7.15%-0.28%0.07%-0.65%1.39%-2.04%-6.59%2.08%7.40%11.22%
20197.14%4.05%2.47%-3.87%-0.54%6.75%-4.42%1.88%6.64%3.21%2.53%5.42%35.07%
2018-1.84%-6.74%2.78%-2.88%-3.56%3.06%11.00%0.95%-2.58%0.66%6.82%-4.16%2.16%
20175.01%1.54%8.71%2.09%5.14%-7.50%-0.31%0.15%0.79%-9.64%9.22%0.00%14.28%
2016-5.95%-1.14%-1.32%3.09%4.15%0.21%-2.61%-4.80%1.37%-7.41%-3.19%2.77%-14.53%
2015-0.68%1.10%4.02%4.36%7.19%-8.81%2.97%-5.41%-3.53%2.91%-1.24%2.93%4.72%
2014-2.28%11.90%1.27%-2.84%0.65%1.11%-2.61%0.51%1.31%-0.49%1.77%-9.26%-0.22%
20139.86%3.41%5.85%6.52%-0.13%-0.76%-0.90%1.55%8.46%2.68%1.02%0.21%44.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RHHBY составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roche Holding AG (RHHBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.122.10
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.322.80
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.39
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.073.09
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.2713.49
RHHBY
^GSPC

Roche Holding AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
2.10
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roche Holding AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.39$1.29$1.27$1.28$1.15$1.09$1.11$1.02$1.03$1.08$1.10$1.01

Дивидендный доход

4.04%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roche Holding AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39
2023$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29
2022$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27
2021$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28
2020$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2019$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2018$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2017$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2016$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2015$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08
2014$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2013$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.0%
У Roche Holding AG дивидендная доходность составляет 4.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%117.1%
У Roche Holding AG коэффициент выплат составляет 117.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.20%
-2.62%
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roche Holding AG показал максимальную просадку в 50.12%, зарегистрированную 26 февр. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

Текущая просадка Roche Holding AG составляет 30.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.12%26 февр. 2014 г.126 февр. 2014 г.127 февр. 2014 г.2
-45.82%29 февр. 2008 г.2532 мар. 2009 г.56627 мая 2011 г.819
-40.81%11 апр. 2022 г.5172 мая 2024 г.
-30.64%4 июн. 2002 г.19613 мар. 2003 г.6516 июн. 2003 г.261
-27.29%1 июн. 2015 г.3878 дек. 2016 г.55526 февр. 2019 г.942

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roche Holding AG составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
3.79%
RHHBY (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roche Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Roche Holding AG по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.019.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RHHBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY значение P/E равно 19.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RHHBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у RHHBY значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Roche Holding AG.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab