Сравнение ADP с KO
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.99% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам ADP и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ADP and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.35 |
The correlation between ADP and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
KO:
$343.14B
ADP:
$10.72
KO:
$3.18
ADP:
21.37
KO:
25.04
ADP:
1.61
KO:
3.02
ADP:
4.30
KO:
6.96
ADP:
14.51
KO:
10.20
ADP:
$21.60B
KO:
$49.28B
ADP:
$10.26B
KO:
$30.43B
ADP:
$6.51B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. KO — Ранг доходности на риск
ADP
KO
Сравнение ADP c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.87 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.66 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.90 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и KO
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -68.23% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -7.89% | -31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -16.26% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -17.27% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -36.99% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -2.91% | -25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -16.09% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 4.03% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и KO
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.81% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 12.37% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 16.37% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.10% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.21% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и KO
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и KO
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор