Сравнение SBAC с SPG
SBAC (SBA Communications Corporation) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SBAC in REIT - Specialty, SPG in REIT - Retail. Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs 5.54%/yr for SPG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 8.07% против 5.54% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
SPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам SBAC и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 13.30% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SBAC and SPG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SBAC:
$9.50
SPG:
$17.14
SBAC:
21.06
SPG:
12.10
SBAC:
0.43
SPG:
0.48
SBAC:
7.51
SPG:
7.64
SBAC:
$2.85B
SPG:
$6.65B
SBAC:
$1.28B
SPG:
$5.71B
SBAC:
$1.74B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. SPG — Ранг доходности на риск
SBAC
SPG
Сравнение SBAC c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.98 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.74 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.87 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.56 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и SPG
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -77.00% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -11.54% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -24.32% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -45.84% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -77.00% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -1.41% | -43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -13.84% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.20% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и SPG
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 5.50% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.55% | 13.76% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 18.44% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 26.51% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 37.08% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и SPG
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPG в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.17% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и SPG
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and SPG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор