PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с RVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 12.64%/yr for RVT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции T уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.64% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

RVT

1 день
0.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.86%
1 год
28.82%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
RVT
Royce Value Trust Inc.		12.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between T and RVT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.28

The correlation between T and RVT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

T:

7.39

RVT:

4.43

Коэффициент P/S

T:

1.29

RVT:

12.52

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

T vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.60

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.27

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.37

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

8.49

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.60

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок T и RVT

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-72.34%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-12.19%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-23.48%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-32.79%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-47.18%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-5.28%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-11.29%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

3.41%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности T и RVT

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Royce Value Trust Inc. (RVT) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.90%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

13.71%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.10%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

22.46%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.98%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и RVT

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности RVT в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.99%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.47B
132.59M
(T) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and RVT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор