PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с RVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 12.64%/yr for RVT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.64% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

RVT

1 день
0.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.86%
1 год
28.82%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
RVT
Royce Value Trust Inc.		12.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between KO and RVT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.25

The correlation between KO and RVT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

RVT:

$2.14B

EPS

KO:

$3.18

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

KO:

25.04

RVT:

4.43

Коэффициент P/S

KO:

6.96

RVT:

12.52

Коэффициент P/B

KO:

10.20

RVT:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

KO vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.60

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.27

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

8.49

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.60

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KO и RVT

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-72.34%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.19%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-23.48%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-32.79%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-47.18%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-5.28%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-11.29%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.41%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и RVT

The Coca-Cola Company (KO) и Royce Value Trust Inc. (RVT) имеют волатильность 5.81% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.90%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.71%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.10%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.46%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

22.98%

-4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и RVT

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности RVT в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.99%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
132.59M
(KO) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KO and RVT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (5.90%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор