Сравнение CSCO с SPG
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 5.54%/yr for SPG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 19.19% против 5.54% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
SPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам CSCO и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 13.30% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CSCO and SPG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CSCO and SPG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$3.00
SPG:
$17.14
CSCO:
41.42
SPG:
12.10
CSCO:
34.76
SPG:
0.48
CSCO:
8.15
SPG:
7.64
CSCO:
$60.75B
SPG:
$6.65B
CSCO:
$39.08B
SPG:
$5.71B
CSCO:
$13.98B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. SPG — Ранг доходности на риск
CSCO
SPG
Сравнение CSCO c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 2.98 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | 10.74 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.87 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и SPG
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -77.00% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.54% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -24.32% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -45.84% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -77.00% | +35.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.41% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -13.84% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.20% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и SPG
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 5.50% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 13.76% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 18.44% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.51% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 37.08% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и SPG
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPG в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.17% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и SPG
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and SPG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs SPG's -77.00%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор