Сравнение TD с MDT
TD (The Toronto-Dominion Bank) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 14.57% против 2.04% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам TD и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between TD and MDT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between TD and MDT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
MDT:
$103.94B
TD:
$10.11
MDT:
$3.58
TD:
11.29
MDT:
22.52
TD:
0.41
MDT:
2.03
TD:
1.50
MDT:
2.93
TD:
$112.63B
MDT:
$35.48B
TD:
$59.49B
MDT:
$5.78B
TD:
$19.99B
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. MDT — Ранг доходности на риск
TD
MDT
Сравнение TD c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.98 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.17 | +9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | -0.43 | +36.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.23 | +4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.24 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TD и MDT
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -57.63% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -28.90% | +21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -28.90% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -45.10% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -45.10% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.81% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -16.54% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 11.17% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и MDT
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 10.04% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 16.19% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 20.95% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.93% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.24% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и MDT
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MDT в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TD and MDT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs MDT's -57.63%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор