PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADP и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.50% против 9.87% соответственно.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between ADP and VWELX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ADP and VWELX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

ADP vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.09

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.89

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.67

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.31

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

2.09

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ADP и VWELX

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-36.12%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-6.78%

-32.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-11.98%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-20.88%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-25.33%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-2.39%

-25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-3.92%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

1.47%

+21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и VWELX

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

3.12%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

7.00%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

8.67%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

11.17%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

11.55%

+12.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и VWELX

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

ADP and VWELX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.30%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор