Сравнение BTI с VOD
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BTI returned 6.41%/yr vs -0.46%/yr for VOD. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTI и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции BTI превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 6.41% против -0.46% соответственно.
BTI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- 7.68%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 6.41%
- Всё время*
- 17.61%
VOD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 17.05%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.05M | $249.52M | $268.34M | |
| $76.64M | $78.50M | $61.03M |
Сравнение доходности по годам BTI и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.68% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
VOD Vodafone Group Plc | 18.06% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between BTI and VOD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.32 |
The correlation between BTI and VOD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTI:
$127.84B
VOD:
$35.26B
BTI:
£4.94
VOD:
-€1.92
BTI:
1.88
VOD:
0.41
BTI:
£51.48B
VOD:
€78.20B
BTI:
£42.82B
VOD:
€25.34B
BTI:
£20.34B
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. VOD — Ранг доходности на риск
BTI
VOD
Сравнение BTI c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.33 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.56 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и VOD
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -79.32% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -18.79% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -20.03% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -49.24% | +19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -62.36% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -17.37% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -32.66% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 5.78% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и VOD
Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 10.23%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 15.63% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 24.98% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 30.21% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 27.87% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 28.11% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и VOD
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VOD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.34% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.48% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTI and VOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (15.63%) compared to BTI (10.23%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор