PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с CSCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 2.86% против 19.19% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between T and CSCO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.28

The correlation between T and CSCO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

T:

7.39

CSCO:

41.42

Коэффициент PEG

T:

0.31

CSCO:

34.76

Коэффициент P/S

T:

1.29

CSCO:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

T vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
3.02

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.55

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

6.83

-7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

19.08

-20.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

3.02

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Просадки

Сравнение просадок T и CSCO

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-89.26%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-13.57%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-20.16%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-36.68%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-41.95%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-4.50%

-17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-40.13%

+24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.86%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CSCO

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

16.93%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

26.93%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

30.76%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

24.83%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

25.87%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CSCO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности CSCO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
33.47B
15.84B
(T) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and CSCO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (16.93%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор