Сравнение GD с MDT
GD (General Dynamics Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. GD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, GD returned 12.34%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 12.34% против 2.24% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 15.59%
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам GD и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 11.53% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GD and MDT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GD:
$100.22B
MDT:
$106.62B
GD:
$15.89
MDT:
$3.73
GD:
23.33
MDT:
22.34
GD:
2.95
MDT:
11.61
GD:
1.88
MDT:
2.95
GD:
3.90
MDT:
2.17
GD:
$53.81B
MDT:
$36.36B
GD:
$7.48B
MDT:
$23.64B
GD:
$6.26B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. MDT — Ранг доходности на риск
GD
MDT
Сравнение GD c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.14 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -0.30 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и MDT
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -57.63% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -28.90% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -28.90% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -45.10% | +22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -45.10% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -27.93% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -16.57% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 13.24% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и MDT
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.13%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 10.04% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 18.91% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 23.34% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.34% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 23.45% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и MDT
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MDT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.67% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и MDT
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
GD and MDT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to GD (7.13%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs MDT's -57.63%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор