Сравнение NVDA с ADP
NVDA (NVIDIA Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 68.47% против 12.50% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам NVDA и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between NVDA and ADP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between NVDA and ADP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
ADP:
$92.16B
NVDA:
$6.53
ADP:
$10.72
NVDA:
31.97
ADP:
21.37
NVDA:
0.18
ADP:
1.61
NVDA:
20.13
ADP:
4.30
NVDA:
26.03
ADP:
14.51
NVDA:
$253.49B
ADP:
$21.60B
NVDA:
$187.95B
ADP:
$10.26B
NVDA:
$192.76B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. ADP — Ранг доходности на риск
NVDA
ADP
Сравнение NVDA c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.72 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.33 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.16 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.24 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.51 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и ADP
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -59.51% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -39.25% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -40.78% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -40.78% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -40.78% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -28.14% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -12.59% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 22.88% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и ADP
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 9.30% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 20.42% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 24.35% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 22.05% | +29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 24.48% | +25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и ADP
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и ADP
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and ADP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ADP's -59.51%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор