PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с MET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с MET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и MET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и MetLife, Inc. (MET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.20% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

MET

1 день
-0.13%
1 месяц
8.90%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.68%
1 год
8.74%
3 года*
19.71%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и MET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
MET
MetLife, Inc.		8.48%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%

Correlation

The correlation between T and MET is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г.

0.38

Over the past year, the correlation between T and MET has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

MET:

$7.21

Коэффициент P/E

T:

7.39

MET:

11.71

Коэффициент PEG

T:

0.31

MET:

0.39

Коэффициент P/S

T:

1.29

MET:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

MET:

$76.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

MET:

$14.75B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

MET:

$4.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

MetLife, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с AIGMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNR

Доходность на риск

T vs. MET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
MET
Ранг доходности на риск MET: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.38

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.66

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.50

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

1.36

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. MET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MET равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и MET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.38

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.11

Просадки

Сравнение просадок T и MET

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-82.37%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-17.46%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-21.97%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-35.09%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-55.16%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-0.15%

-21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-17.63%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

6.42%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности T и MET

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.33%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

17.47%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

23.08%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

25.73%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

30.71%

-7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и MET

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности MET в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.		2.72%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
19.07B
(T) Общая выручка
(MET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and MET have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MET's -82.37%.

MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и MET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор