Сравнение RIO с BHP
RIO (Rio Tinto Group) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, RIO returned 19.90%/yr vs 20.93%/yr for BHP. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RIO и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 50.97%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 19.90% против 20.93% соответственно.
RIO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 30.39%
- 1 год
- 79.03%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 19.90%
- Всё время*
- 12.10%
BHP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.20%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 11.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $218.28M | $207.24M | $231.40M | |
| $259.85M | $269.61M | $270.13M |
Сравнение доходности по годам RIO и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 30.39% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
BHP BHP Group Limited | 50.97% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between RIO and BHP is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.66 |
The correlation between RIO and BHP shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$164.96B
BHP:
$227.06B
RIO:
$13.62
BHP:
$8.50
RIO:
7.45
BHP:
10.51
RIO:
1.44
BHP:
2.11
RIO:
2.54
BHP:
4.51
RIO:
$115.63B
BHP:
$107.64B
RIO:
$30.71B
BHP:
$89.04B
RIO:
$41.85B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. BHP — Ранг доходности на риск
RIO
BHP
Сравнение RIO c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 4.17 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 12.75 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и BHP
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -76.22% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -19.80% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -37.21% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -37.21% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -44.29% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -4.05% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -21.24% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 6.47% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BHP
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 8.85%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 10.99% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 27.53% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 33.08% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 32.65% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 32.20% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BHP
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BHP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.98% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
RIO Rio Tinto Group | 3.96% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и BHP
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 31.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.70B при выручке в 31.02B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 6.66B при выручке в 31.02B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and BHP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (10.99%) compared to RIO (8.85%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs BHP's -76.22%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор