PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RIO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,514.70%
4,574.58%
RIO
BHP

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.04% соответственно.


RIO

С начала года

-10.26%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-4.34%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

10.92%

BHP

С начала года

-19.19%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-9.70%

1 год

-10.98%

5 лет (среднегодовая)

8.72%

10 лет (среднегодовая)

7.04%

Фундаментальные показатели


RIOBHP
Рыночная капитализация$100.76B$132.93B
EPS$6.58$3.10
Цена/прибыль9.4816.78
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$19.00B
EBITDA (12 мес.)$21.49B$22.03B

Основные характеристики


RIOBHP
Коэф-т Шарпа-0.19-0.45
Коэф-т Сортино-0.11-0.48
Коэф-т Омега0.990.94
Коэф-т Кальмара-0.26-0.48
Коэф-т Мартина-0.46-0.79
Индекс Язвы9.40%14.21%
Дневная вол-ть22.79%25.21%
Макс. просадка-88.97%-75.95%
Текущая просадка-12.84%-19.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RIO и BHP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.19-0.45
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11-0.48
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.94
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26-0.48
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.46-0.79
RIO
BHP

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19
-0.45
RIO
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и BHP

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности BHP в 5.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.98%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
BHP
BHP Group
5.58%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок RIO и BHP

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.84%
-19.87%
RIO
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и BHP

Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP) имеют волатильность 7.82% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
7.55%
RIO
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию