PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RIO с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIO с BHP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или BHP.

Корреляция

Корреляция между RIO и BHP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности RIO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.77%
-29.01%
RIO
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.41

BHP:

-0.93

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.44

BHP:

-1.21

Коэф-т Омега

RIO:

0.95

BHP:

0.85

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.47

BHP:

-0.73

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.88

BHP:

-1.81

Индекс Язвы

RIO:

11.13%

BHP:

13.82%

Дневная вол-ть

RIO:

23.59%

BHP:

26.85%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

RIO:

-20.79%

BHP:

-34.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$95.25B

BHP:

$117.59B

EPS

RIO:

$7.07

BHP:

$4.06

Цена/прибыль

RIO:

7.73

BHP:

10.36

PEG коэффициент

RIO:

0.00

BHP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 10.71% против 7.23% соответственно.

RIO

С начала года

-3.65%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-7.89%

5 лет

12.87%

10 лет

10.71%

BHP

С начала года

-12.11%

1 месяц

-15.37%

6 месяцев

-29.15%

1 год

-23.57%

5 лет

12.86%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

BHP Group

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RIO: -0.34
BHP: -0.86
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: -0.33
BHP: -1.10
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 0.96
BHP: 0.86
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RIO: -0.39
BHP: -0.67
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RIO: -0.72
BHP: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.86
RIO
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и BHP

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности BHP в 5.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		7.37%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
BHP
BHP Group		5.86%5.98%4.98%9.95%9.99%3.68%8.60%4.89%3.61%1.68%9.33%5.11%

Просадки

Сравнение просадок RIO и BHP

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.95%
-33.93%
RIO
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и BHP

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 8.58%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.58%
11.37%
RIO
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
26.86B
25.18B
(RIO) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с RIO или BHP

Unethical Stock Portfolio
-1%
YTD
PM
MCD
RTX
WFC
JNJ
LMT
NSRGY
RIO
HSBC
BA
CXW
BP
FIRE 1
-2%
YTD
AAPL
SHEL
CL
WMT
JNJ
MMM
VZ
NGG
RIO
JPM
MELI
1 / 12

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
178

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
338