PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIO с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIO с BHP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или BHP.

Корреляция

Корреляция между RIO и BHP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RIO и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,557.61%
4,771.72%
RIO
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.19

BHP:

-0.49

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.11

BHP:

-0.53

Коэф-т Омега

RIO:

0.99

BHP:

0.93

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.20

BHP:

-0.38

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.40

BHP:

-0.95

Индекс Язвы

RIO:

11.86%

BHP:

15.04%

Дневная вол-ть

RIO:

24.60%

BHP:

29.13%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

RIO:

-11.80%

BHP:

-24.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$99.41B

BHP:

$122.92B

EPS

RIO:

$7.07

BHP:

$4.48

Коэффициент P/E

RIO:

8.57

BHP:

10.76

Коэффициент PEG

RIO:

0.00

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

RIO:

1.85

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

RIO:

1.78

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.61% соответственно.

RIO

С начала года

7.28%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.67%

1 год

-4.86%

5 лет

13.47%

10 лет

11.07%

BHP

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-13.53%

1 год

-9.99%

5 лет

12.89%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIO: -0.19
BHP: -0.49
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: -0.11
BHP: -0.53
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 0.99
BHP: 0.93
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIO: -0.20
BHP: -0.38
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIO: -0.40
BHP: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.49
RIO
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и BHP

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BHP в 5.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		6.60%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
BHP
BHP Group		5.12%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок RIO и BHP

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-24.41%
RIO
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и BHP

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 12.33%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
17.17%
RIO
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию