Сравнение RIO с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или BHP.
Основные характеристики
| RIO | BHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | -14.82% |
| Дох-ть за 1 год | 7.12% | 1.55% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 10.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 10.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 0.14 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 13.66% |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 25.33% |
| Макс. просадка | -88.97% | -75.95% |
| Текущая просадка | -9.93% | -15.54% |
Фундаментальные показатели
| RIO | BHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.81B | $146.91B |
| EPS | $6.59 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 10.24 | 17.75 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $53.96B | $55.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.61B | $19.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.64B | $24.28B |
Корреляция
Корреляция между RIO и BHP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIO и BHP
С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 11.13% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и BHP
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BHP в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.75% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
BHP BHP Group | 5.29% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и BHP
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и BHP
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.19%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности