Сравнение SBAC с GD
SBAC (SBA Communications Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.59% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам SBAC и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between SBAC and GD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between SBAC and GD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$21.23B
GD:
$93.43B
SBAC:
$9.50
GD:
$15.92
SBAC:
21.06
GD:
21.41
SBAC:
0.43
GD:
2.71
SBAC:
7.51
GD:
1.73
SBAC:
$2.85B
GD:
$53.81B
SBAC:
$1.28B
GD:
$7.48B
SBAC:
$1.74B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. GD — Ранг доходности на риск
SBAC
GD
Сравнение SBAC c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.77 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.11 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.22 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.72 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и GD
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -75.67% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -14.53% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -22.55% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -22.55% | -31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -51.63% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -6.79% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -15.61% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 4.19% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и GD
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 5.72% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.55% | 17.14% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 21.02% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 20.40% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 22.71% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и GD
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и GD
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and GD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор