Сравнение TD с GD
TD (The Toronto-Dominion Bank) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, TD returned 15.16%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.38% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 71.84%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 15.16%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам TD и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.58% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TD and GD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between TD and GD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$143.77B
GD:
$98.74B
TD:
CA$10.11
GD:
$15.92
TD:
16.22
GD:
22.63
TD:
0.58
GD:
2.86
TD:
2.15
GD:
1.83
TD:
1.78
GD:
3.79
TD:
CA$112.63B
GD:
$53.81B
TD:
CA$59.49B
GD:
$7.48B
TD:
CA$19.99B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. GD — Ранг доходности на риск
TD
GD
Сравнение TD c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.27 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.63 | 2.15 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.58 | 7.36 | +30.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и GD
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -75.67% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -14.53% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -22.55% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -22.55% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -51.63% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -15.60% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.23% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и GD
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.00%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 7.70% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 17.78% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 21.67% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.54% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.76% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и GD
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и GD
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
TD and GD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to TD (5.00%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs GD's -75.67%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор