Сравнение MO с ADP
MO (Altria Group, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.50% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам MO и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between MO and ADP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MO and ADP has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
ADP:
$92.16B
MO:
$4.79
ADP:
$10.72
MO:
14.87
ADP:
21.37
MO:
0.32
ADP:
1.61
MO:
5.49
ADP:
4.30
MO:
$21.82B
ADP:
$21.60B
MO:
$14.80B
ADP:
$10.26B
MO:
$11.70B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ADP — Ранг доходности на риск
MO
ADP
Сравнение MO c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.72 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.33 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -1.16 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MO и ADP
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -59.51% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -39.25% | +22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -40.78% | +24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -40.78% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -40.78% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -28.14% | +23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -12.59% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 22.88% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ADP
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 9.30% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 20.42% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.35% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.05% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 24.48% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ADP
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и ADP
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
MO and ADP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ADP's -59.51%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор