Сравнение TD с IBM
TD (The Toronto-Dominion Bank) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.34% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам TD и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between TD and IBM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between TD and IBM shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
IBM:
$267.37B
TD:
$10.11
IBM:
$11.32
TD:
11.29
IBM:
24.81
TD:
0.41
IBM:
0.30
TD:
1.50
IBM:
3.87
TD:
1.24
IBM:
8.11
TD:
$112.63B
IBM:
$68.91B
TD:
$59.49B
IBM:
$40.64B
TD:
$19.99B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. IBM — Ранг доходности на риск
TD
IBM
Сравнение TD c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.07 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 0.23 | +8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 0.50 | +35.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 0.18 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TD и IBM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -69.40% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -30.96% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -30.96% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -30.96% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -40.59% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.70% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -20.12% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 14.23% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и IBM
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 21.84% | -16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 34.54% | -21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 39.53% | -22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 27.15% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 26.59% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и IBM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IBM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и IBM
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
TD and IBM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs IBM's -69.40%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор