Сравнение GD с LMT
GD (General Dynamics Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.91% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам GD и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between GD and LMT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.44 |
The correlation between GD and LMT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
LMT:
$120.19B
GD:
$15.92
LMT:
$20.61
GD:
21.41
LMT:
25.23
GD:
1.73
LMT:
1.61
GD:
3.58
LMT:
16.05
GD:
$53.81B
LMT:
$75.12B
GD:
$7.48B
LMT:
$7.37B
GD:
$6.26B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. LMT — Ранг доходности на риск
GD
LMT
Сравнение GD c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.43 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.04 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.41 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GD и LMT
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -79.29% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -25.15% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -31.79% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -31.79% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -36.67% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -22.64% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -26.84% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 10.51% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и LMT
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.31% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 19.60% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 26.62% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.88% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.72% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и LMT
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и LMT
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
GD and LMT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (5.72%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs LMT's -79.29%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор