Сравнение SHEL с GD
SHEL (Shell plc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.38% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам SHEL и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between SHEL and GD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between SHEL and GD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.29B
GD:
$98.74B
SHEL:
$6.39
GD:
$15.92
SHEL:
13.40
GD:
22.63
SHEL:
0.67
GD:
2.86
SHEL:
0.94
GD:
1.83
SHEL:
1.41
GD:
3.79
SHEL:
$266.82B
GD:
$53.81B
SHEL:
$41.65B
GD:
$7.48B
SHEL:
$57.44B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. GD — Ранг доходности на риск
SHEL
GD
Сравнение SHEL c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.15 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 7.36 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и GD
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -75.67% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -14.53% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -22.55% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -22.55% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -51.63% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -1.49% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -15.60% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.23% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и GD
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.70% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 17.78% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 21.67% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 20.54% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 22.76% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и GD
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и GD
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and GD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор