PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с DUK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с DUK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Duke Energy Corporation (DUK).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLU и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
DUK
Duke Energy Corporation		12.63%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 9.79% против 9.28% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

DUK

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
11.95%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с WECDUK с SCHDDUK с VTI

Доходность на риск

XLU vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUDUKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.75

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.11

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.02

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

2.40

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUDUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.75

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между XLU и DUK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и DUK

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DUK в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
DUK
Duke Energy Corporation		3.24%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Просадки

Сравнение просадок XLU и DUK

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и DUK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-71.92%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.88%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-24.16%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-37.37%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.92%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-10.88%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.64%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и DUK

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.39%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.44%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.99%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.76%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

20.36%

-1.15%