Сравнение RVT с TD
RVT (Royce Value Trust Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RVT in Asset Management, TD in Banks - Diversified. Over the past 10 years, RVT returned 12.64%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVT и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.57% соответственно.
RVT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 12.64%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам RVT и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 12.34% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between RVT and TD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.48 |
The correlation between RVT and TD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.14B
TD:
$139.89B
RVT:
$4.02
TD:
$10.11
RVT:
4.43
TD:
11.29
RVT:
12.52
TD:
1.50
RVT:
0.99
TD:
1.24
RVT:
$170.31M
TD:
$112.63B
RVT:
$304.06M
TD:
$59.49B
RVT:
$439.27M
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. TD — Ранг доходности на риск
RVT
TD
Сравнение RVT c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVT | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.68 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 9.13 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 35.63 | -27.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVT | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 4.14 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RVT и TD
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -64.18% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -7.50% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -19.19% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -30.93% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -41.98% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -11.23% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.92% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и TD
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.13% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 12.90% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.58% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 19.83% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.73% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и TD
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.99% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVT and TD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVT has higher volatility (5.90%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор