Сравнение VOD с SBAC
VOD (Vodafone Group Plc) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, VOD returned -0.80%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям SBAC по среднегодовой доходности: -0.80% против 8.07% соответственно.
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам VOD и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between VOD and SBAC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VOD:
$34.19B
SBAC:
$21.23B
VOD:
-$1.92
SBAC:
$9.50
VOD:
0.45
SBAC:
7.51
VOD:
$78.20B
SBAC:
$2.85B
VOD:
$25.34B
SBAC:
$1.28B
VOD:
$25.58B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. SBAC — Ранг доходности на риск
VOD
SBAC
Сравнение VOD c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOD | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | -0.31 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | -0.58 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOD | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.29 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VOD и SBAC
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -99.65% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -29.80% | +19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -32.21% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -54.50% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -54.50% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -44.54% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.71% | -35.39% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 15.87% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и SBAC
Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.12% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 27.55% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 32.40% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 29.32% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 28.12% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и SBAC
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и SBAC
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and SBAC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to SBAC (10.12%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs SBAC's -99.65%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор