Сравнение XOM с T
XOM (Exxon Mobil Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.39% против 1.77% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам XOM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between XOM and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between XOM and T has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XOM:
$5.96
T:
$3.05
XOM:
22.85
T:
7.15
XOM:
1.06
T:
0.30
XOM:
1.77
T:
1.25
XOM:
$326.01B
T:
$125.65B
XOM:
$83.11B
T:
$105.41B
XOM:
$60.44B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. T — Ранг доходности на риск
XOM
T
Сравнение XOM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.78 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.65 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и T
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -64.15% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -24.23% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -24.23% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -32.01% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -42.35% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -24.23% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -15.73% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 11.49% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и T
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.64%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.53% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 18.90% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.06% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 24.21% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 23.82% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и T
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XOM and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs T's -64.15%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор