Сравнение MSFT с SPG
MSFT (Microsoft Corporation) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 6.11%/yr for SPG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 24.39% против 6.11% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам MSFT и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MSFT and SPG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and SPG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
SPG:
$17.14
MSFT:
23.27
SPG:
12.78
MSFT:
1.63
SPG:
0.51
MSFT:
9.16
SPG:
8.07
MSFT:
$318.27B
SPG:
$6.65B
MSFT:
$217.41B
SPG:
$5.71B
MSFT:
$200.96B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SPG — Ранг доходности на риск
MSFT
SPG
Сравнение MSFT c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.88 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.03 | -15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SPG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -77.00% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.54% | -22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -24.32% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -45.84% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -77.00% | +39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.83% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.18% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SPG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.43% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 14.08% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.76% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 26.55% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.08% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SPG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPG в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SPG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SPG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор