PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 20.32%, а акции ORCL немного отстают с 20.30%.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between JPM and ORCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.33

Over the past year, the correlation between JPM and ORCL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

ORCL:

$617.24B

EPS

JPM:

$21.08

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

ORCL:

38.09

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

ORCL:

8.54

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

ORCL:

9.64

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

ORCL:

15.81

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

JPM vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.35

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.12

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.40

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

0.66

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JPM и ORCL

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-84.19%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-58.25%

+42.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-58.25%

+33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-58.25%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-58.25%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-34.98%

+28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-29.10%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

35.04%

-28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и ORCL

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

21.62%

-15.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

42.42%

-25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

65.38%

-43.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

41.98%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

35.01%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и ORCL

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
17.19B
(JPM) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JPM and ORCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ORCL's -84.19%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор