Сравнение OLP с ADP
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, OLP returned 7.84%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.50% соответственно.
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам OLP и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between OLP and ADP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between OLP and ADP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$510.54M
ADP:
$92.16B
OLP:
$1.31
ADP:
$10.72
OLP:
18.41
ADP:
21.37
OLP:
1.33
ADP:
1.61
OLP:
5.01
ADP:
4.30
OLP:
1.72
ADP:
14.51
OLP:
$101.35M
ADP:
$21.60B
OLP:
$26.40M
ADP:
$10.26B
OLP:
$84.01M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. ADP — Ранг доходности на риск
OLP
ADP
Сравнение OLP c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.72 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.33 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -1.16 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и ADP
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -59.51% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -39.25% | +20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -40.78% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -40.78% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -40.78% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -28.14% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -12.59% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 22.88% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и ADP
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.62%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 9.30% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 20.42% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 24.35% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 22.05% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 24.48% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и ADP
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и ADP
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and ADP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to OLP (5.62%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs ADP's -59.51%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор