PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDT с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с ORCL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MDT (Medtronic plc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MDT returned 2.24%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.12% соответственно.

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%

ORCL

1 день
-3.98%
1 месяц
-33.91%
6 месяцев
-36.04%
С начала года
-37.12%
1 год
-49.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.12%
Всё время*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
ORCL
Oracle Corporation		-37.12%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between MDT and ORCL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.26

The correlation between MDT and ORCL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$106.62B

ORCL:

$349.60B

EPS

MDT:

$3.73

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

MDT:

22.34

ORCL:

20.71

Коэффициент PEG

MDT:

11.61

ORCL:

0.85

Коэффициент P/S

MDT:

2.95

ORCL:

5.25

Коэффициент P/B

MDT:

2.17

ORCL:

8.22

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$36.36B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$23.64B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.72B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Oracle Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

MDT vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-1.23

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.87

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.80

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.28

+0.97

MDT vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и ORCL

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-84.19%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-62.61%

+33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-62.61%

+33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-62.61%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-62.61%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.93%

-62.61%

+34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-29.16%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

39.16%

-25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и ORCL

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

13.67%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

42.95%

-24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

65.37%

-42.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

42.65%

-20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

35.47%

-12.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и ORCL

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ORCL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
9.81B
19.18B
(MDT) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and ORCL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (13.67%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs ORCL's -84.19%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор