PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 2.04% против 20.30% соответственно.

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between MDT and ORCL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.26

The correlation between MDT and ORCL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.94B

ORCL:

$617.24B

EPS

MDT:

$3.58

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

MDT:

22.52

ORCL:

38.09

Коэффициент PEG

MDT:

2.03

ORCL:

8.54

Коэффициент P/S

MDT:

2.93

ORCL:

9.64

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Oracle Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

MDT vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.12

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.40

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

0.66

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MDT и ORCL

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-84.19%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-58.25%

+29.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-58.25%

+29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-58.25%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-58.25%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-34.98%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-29.10%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

35.04%

-23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и ORCL

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

21.62%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

42.42%

-26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

65.38%

-44.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

41.98%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

35.01%

-11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и ORCL

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
17.19B
(MDT) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and ORCL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор