PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPG с CII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, SPG returned 6.11%/yr vs 14.94%/yr for CII. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 21.01%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.94% соответственно.

SPG

1 день
1.95%
1 месяц
10.41%
С начала года
21.01%
6 месяцев
23.06%
1 год
44.50%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.57%
10 лет*
6.11%

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
38.70%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		21.01%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between SPG and CII is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.42

Over the past year, the correlation between SPG and CII has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

SPG vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.52

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.34

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.33

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

12.71

+1.32

SPG vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и CII

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-56.43%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.67%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-21.05%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-22.32%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-40.56%

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.33%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-6.17%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и CII

Simon Property Group, Inc. (SPG) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеют волатильность 5.43% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.22%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.09%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.40%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

17.16%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

18.54%

+18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и CII

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности CII в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.93%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.02%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

SPG and CII have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.43%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор