Сравнение VZ с MSFT
VZ (Verizon Communications Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VZ returned 3.91%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.91% против 24.64% соответственно.
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VZ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VZ and MSFT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between VZ and MSFT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$191.30B
MSFT:
$3.07T
VZ:
$4.10
MSFT:
$16.79
VZ:
11.07
MSFT:
24.52
VZ:
1.38
MSFT:
9.65
VZ:
1.85
MSFT:
7.40
VZ:
$139.15B
MSFT:
$318.27B
VZ:
$81.89B
MSFT:
$217.41B
VZ:
$48.65B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VZ
MSFT
Сравнение VZ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.35 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.73 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.47 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VZ и MSFT
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -69.38% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -33.91% | +20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -33.91% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -37.15% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -37.15% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -23.56% | +13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -21.78% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 16.13% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и MSFT
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.15%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.25% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 22.36% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 25.31% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 26.64% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 27.06% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и MSFT
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и MSFT
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and MSFT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs MSFT's -69.38%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор