Сравнение KO с XOM
KO (The Coca-Cola Company) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 8.39%/yr for XOM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.39% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам KO и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between KO and XOM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.32 |
The correlation between KO and XOM shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.55B
XOM:
$569.14B
KO:
$3.18
XOM:
$5.96
KO:
26.02
XOM:
22.85
KO:
3.14
XOM:
1.06
KO:
7.23
XOM:
1.77
KO:
10.60
XOM:
2.24
KO:
$49.28B
XOM:
$326.01B
KO:
$30.43B
XOM:
$83.11B
KO:
$18.35B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. XOM — Ранг доходности на риск
KO
XOM
Сравнение KO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.42 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.14 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и XOM
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -62.40% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -20.11% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -20.11% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -20.51% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -61.34% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -20.11% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.21% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 6.87% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и XOM
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.01%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.64% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 20.87% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 24.62% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.69% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 28.23% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и XOM
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности XOM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и XOM
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and XOM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.64%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs XOM's -62.40%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор