Сравнение SHEL с HD
SHEL (Shell plc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.84% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам SHEL и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between SHEL and HD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between SHEL and HD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.11B
HD:
$308.47B
SHEL:
$6.39
HD:
$14.08
SHEL:
13.55
HD:
22.00
SHEL:
0.95
HD:
1.85
SHEL:
1.42
HD:
22.23
SHEL:
$266.82B
HD:
$166.59B
SHEL:
$41.65B
HD:
$55.19B
SHEL:
$57.44B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. HD — Ранг доходности на риск
SHEL
HD
Сравнение SHEL c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.47 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.96 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.58 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и HD
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -70.46% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -28.81% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -28.84% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -34.73% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -37.99% | -33.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -25.37% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -20.60% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 14.08% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и HD
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.98%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.57% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.61% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.46% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 24.05% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 24.81% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и HD
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и HD
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and HD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs HD's -70.46%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор