Сравнение SBAC с CSCO
SBAC (SBA Communications Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, SBAC returned 8.13%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 8.13% против 19.19% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- 8.13%
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам SBAC и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 8.93% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between SBAC and CSCO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between SBAC and CSCO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$22.07B
CSCO:
$494.99B
SBAC:
$9.50
CSCO:
$3.00
SBAC:
21.89
CSCO:
41.42
SBAC:
0.45
CSCO:
34.76
SBAC:
7.81
CSCO:
8.15
SBAC:
$2.85B
CSCO:
$60.75B
SBAC:
$1.28B
CSCO:
$39.08B
SBAC:
$1.74B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. CSCO — Ранг доходности на риск
SBAC
CSCO
Сравнение SBAC c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 6.83 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 19.08 | -19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 3.02 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и CSCO
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -89.26% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -13.57% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -20.16% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -36.68% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -41.95% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.35% | -4.50% | -37.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -40.13% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 4.86% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и CSCO
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 9.44%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 16.93% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.30% | 26.93% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 30.76% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 24.83% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 25.87% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и CSCO
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CSCO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.27% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и CSCO
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and CSCO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to SBAC (9.44%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор