PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BHP и AAPL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BHP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,780.26%
76,897.79%
BHP
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$122.92B

AAPL:

$3.14T

EPS

BHP:

$4.38

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

BHP:

11.01

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

BHP:

2.28

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

BHP:

2.69

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.57% против 22.03% соответственно.

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.80
BHP
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и AAPL

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BHP и AAPL

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-19.11%
BHP
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и AAPL

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 17.16%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
22.62%
BHP
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию