Сравнение BHP с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BHP с AAPL

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BHP и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BHP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BHP

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.70

AAPL:

1.17

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.87

AAPL:

1.76

Коэф-т Омега

BHP:

0.90

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.67

AAPL:

1.58

Коэф-т Мартина

BHP:

-1.64

AAPL:

4.09

Индекс Язвы

BHP:

10.73%

AAPL:

6.43%

Дневная вол-ть

BHP:

25.17%

AAPL:

22.62%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BHP:

-24.06%

AAPL:

-9.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$125.79B

AAPL:

$3.51T

EPS

BHP:

$3.13

AAPL:

$6.07

Цена/прибыль

BHP:

15.85

AAPL:

38.43

PEG коэффициент

BHP:

0.00

AAPL:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$28.57B

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$22.10B

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$14.14B

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.43% против 25.83% соответственно.

BHP

С начала года

1.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-17.30%

5 лет

5.93%

10 лет

8.43%

AAPL

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

-0.43%

1 год

26.09%

5 лет

25.12%

10 лет

25.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHP

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BHP

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и AAPL

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AAPL в 0.42%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BHP BHP Group	5.88%	5.98%	4.98%	10.27%	9.98%	3.67%	8.59%	4.89%	3.61%	1.68%	9.32%	5.11%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок BHP и AAPL

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BHP

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и AAPL

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 5.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BHP

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BHP с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BHP и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и AAPL

BHP

AAPL

Сравнение BHP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и AAPL

Просадки

Сравнение просадок BHP и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество