PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAC с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBAC с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SBAC (SBA Communications Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBAC returned 8.40%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.62% соответственно.

SBAC

1 день
0.56%
1 месяц
-0.79%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.23%
1 год
-8.09%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
8.40%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAC и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBAC
SBA Communications Corporation		7.24%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between SBAC and CL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г.

0.24

The correlation between SBAC and CL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBAC:

$21.73B

CL:

$72.02B

EPS

SBAC:

$9.50

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

SBAC:

21.55

CL:

34.68

Коэффициент PEG

SBAC:

0.44

CL:

8.96

Коэффициент P/S

SBAC:

7.68

CL:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

SBAC:

$2.85B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBAC:

$1.28B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

SBAC:

$1.74B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBA Communications Corporation

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

SBAC vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBACCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.07

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.05

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.08

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.14

-0.37

SBAC vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAC и CL

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBACCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-58.91%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-18.64%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-29.05%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.50%

-29.05%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.50%

-29.05%

-25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.24%

-14.31%

-28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-11.24%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

11.35%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и CL

SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBACCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.32%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

17.28%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

21.83%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

18.81%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

19.75%

+8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и CL

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.30%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBAC и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
703.44M
5.32B
(SBAC) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBAC и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SBA Communications Corporation и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
60.6%
Активы портфеля
SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

SBAC and CL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAC has higher volatility (10.25%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs CL's -58.91%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAC и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор