Сравнение CL с MO
CL (Colgate-Palmolive Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, MO in Tobacco. Over the past 10 years, CL returned 4.55%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.92% соответственно.
CL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 10.30%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам CL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 18.45% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CL and MO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CL:
$73.56B
MO:
$124.67B
CL:
$2.59
MO:
$4.80
CL:
35.53
MO:
15.56
CL:
9.18
MO:
0.33
CL:
3.57
MO:
5.74
CL:
$20.80B
MO:
$21.82B
CL:
$12.49B
MO:
$14.80B
CL:
$3.92B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. MO — Ранг доходности на риск
CL
MO
Сравнение CL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.29 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 5.75 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и MO
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -65.43% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -16.40% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -16.40% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -25.83% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -53.69% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | 0.00% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.91% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 6.53% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и MO
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.16% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 18.14% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 23.27% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.82% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 23.09% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и MO
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и MO
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and MO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.69%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор