PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLP с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLP с RVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OLP (One Liberty Properties, Inc.) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, OLP returned 8.15%/yr vs 13.17%/yr for RVT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLP и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLP показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 8.15% против 13.17% соответственно.

OLP

1 день
0.45%
1 месяц
6.03%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.27%
1 год
5.09%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.15%

RVT

1 день
2.22%
1 месяц
-1.06%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.09%
1 год
31.26%
3 года*
19.04%
5 лет*
7.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLP и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLP
One Liberty Properties, Inc.		23.76%-19.58%33.53%7.57%-32.34%87.10%-18.50%19.44%0.15%10.90%
RVT
Royce Value Trust Inc.		15.52%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between OLP and RVT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.32

The correlation between OLP and RVT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLP:

$519.63M

RVT:

$2.16B

EPS

OLP:

$1.31

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

OLP:

18.74

RVT:

4.47

Коэффициент P/S

OLP:

5.09

RVT:

12.65

Коэффициент P/B

OLP:

1.75

RVT:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

OLP:

$101.35M

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLP:

$26.40M

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

OLP:

$84.01M

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Liberty Properties, Inc.

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с OLP:
OLP с STWDOLP с NHIOLP с OOLP с HIWOLP с AATOLP с SPYIOLP с STAG
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

OLP vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLP
Ранг доходности на риск OLP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLP c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLPRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.71

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.41

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.58

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

9.08

-8.55

OLP vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLP и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLP и RVT

Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.45%

-72.34%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-12.19%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-23.48%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-32.79%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-47.18%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-2.59%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-11.29%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

3.46%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OLP и RVT

Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.57%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.60%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.90%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

18.35%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

22.50%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

22.99%

+8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLP и RVT

Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности RVT в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLP
One Liberty Properties, Inc.		7.32%8.87%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.02%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLP и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
28.29M
132.59M
(OLP) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLP and RVT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (6.60%) compared to OLP (5.57%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLP и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор