Сравнение VZ с T
VZ (Verizon Communications Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VZ returned 3.86%/yr vs 2.70%/yr for T. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZ и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.70% соответственно.
VZ
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 3.86%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам VZ и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 18.48% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between VZ and T is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.67 |
The correlation between VZ and T has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZ:
$4.10
T:
$3.04
VZ:
11.39
T:
7.49
VZ:
1.42
T:
1.31
VZ:
$139.15B
T:
$125.65B
VZ:
$81.89B
T:
$105.41B
VZ:
$48.65B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. T — Ранг доходности на риск
VZ
T
Сравнение VZ c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.66 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.40 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и T
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -64.15% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -23.57% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -23.57% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -32.01% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -42.35% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -20.80% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -15.72% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 11.14% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и T
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 7.62%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.49% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 18.37% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 22.66% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 24.12% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 23.79% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и T
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.92% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZ and T have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to VZ (7.62%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs T's -64.15%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор