Сравнение VZ с T
VZ (Verizon Communications Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VZ returned 3.00%/yr vs 2.02%/yr for T. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZ и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.02% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 3.00%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам VZ и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 13.15% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between VZ and T is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.67 |
The correlation between VZ and T has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZ:
$183.22B
T:
$152.79B
VZ:
$4.10
T:
$3.05
VZ:
10.69
T:
7.20
VZ:
1.33
T:
1.25
VZ:
$139.15B
T:
$125.65B
VZ:
$81.89B
T:
$105.41B
VZ:
$48.65B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. T — Ранг доходности на риск
VZ
T
Сравнение VZ c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.51 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -1.14 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и T
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -64.15% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -28.89% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -28.89% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -32.01% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -42.35% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -22.66% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -15.74% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 12.80% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и T
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 9.25%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 10.04% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 19.94% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.65% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.40% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.91% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и T
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.37% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZ and T have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to VZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs T's -64.15%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор