PortfoliosLab logo
Сравнение VZ с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и T составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VZ и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.76%
214.42%
VZ
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.83

T:

3.42

Коэф-т Сортино

VZ:

1.18

T:

4.03

Коэф-т Омега

VZ:

1.17

T:

1.60

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.80

T:

3.04

Коэф-т Мартина

VZ:

3.40

T:

28.00

Индекс Язвы

VZ:

5.42%

T:

2.77%

Дневная вол-ть

VZ:

22.13%

T:

22.70%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

T:

-64.66%

Текущая просадка

VZ:

-9.45%

T:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$182.09B

T:

$195.79B

EPS

VZ:

$4.20

T:

$1.63

Коэффициент P/E

VZ:

10.17

T:

16.68

Коэффициент PEG

VZ:

2.12

T:

1.12

Коэффициент P/S

VZ:

1.35

T:

1.60

Коэффициент P/B

VZ:

1.79

T:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$101.81B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$60.58B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$35.37B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 23.77%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.64% против 6.87% соответственно.


VZ

С начала года

10.75%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

5.81%

1 год

15.77%

5 лет

-0.28%

10 лет

3.64%

T

С начала года

23.77%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

26.95%

1 год

72.34%

5 лет

11.11%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.83
T: 3.42
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 1.18
T: 4.03
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.17
T: 1.60
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.80
T: 3.04
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 3.40
T: 28.00

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
3.42
VZ
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и T

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности T в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
6.30%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
T
AT&T Inc.
4.03%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VZ и T

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.45%
-2.72%
VZ
T

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и T

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 8.73%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
9.75%
VZ
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию